【会议主题】“Parisian”和“Parasian”仅相差一个字符，但是对于这两种期权的定价却有着截然不同的方法。

【主讲人】诸颂平 澳大利亚伍伦贡大学应用数学资深教授

【会议时间】2023/5/18  12:30-13:30

【会议地点】明辨楼304

【内容提要】

本文将展示我们如何通过积分方程方法解决了一个具有移动边界的耦合三维PDE系统的数值求解问题，而这与巴黎式期权中的耦合二维PDE系统和另一个三维PDE系统有所不同。在解决过程中，我们将整个PDE系统完全非线性化，以克服主要的困难。通过计算最优行权价格，定量地讨论不同期权之间的提前行权时间差异，以及所谓的“跟踪时钟”时间的累积性变化（该时间度量合同可能被击穿的风险）与持有人早期行权权利之间的非线性相互作用。

【主讲人信息】

诸颂平，澳大利亚伍伦贡大学应用数学资深教授。诸教授在Quantitative Finance、Mathematical Finance、Journal of Banking and Finance等国际期刊上发表论文200 多篇，总引用数超过2000 次，H-指数为27。