先后主持完成了4项国家自然科学基金项目（其中三项后评估为“优”），参与了国家973项目、国家自然科学基金重点项目和应急项目等；在国内外知名学术期刊如Research Policy、European Financial Management、Quantitative Finance、Finance Research Letters、Annals of Economics and Finance、Optimization、Theoretical Computer Science、《管理科学学报》、《世界经济》、《管理评论》、《系统工程理论与实践》等发表论文80余篇；协助成思危先生出版《虚拟经济概览》、《人民币国际化》、《The Chinese Stock Market》等3部专著；多篇研究报告和政策建议被各级政府采用或领导批示。
李平教授除了学术研究外，对经济和金融管理实践很感兴趣。曾于2019年1月至12月间挂职北京市大兴区金融服务办公室副主任（“人才京郊行”项目），2015年8月至2016年8月间挂职首创集团金融管理部副总经理，2010年12月至2011年6月间挂职北京市海淀区房管局局长助理。多次任国家自然科学基金委、国家社科规划办、新华社、中债登记结算公司、北京市金融局、北京市住建委等单位的项目评审专家。
研究方向
数字经济，数字金融，金融科技，金融风险管理，债券，金融工程
教育背景
1997 - 2000 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所 博士
1994 - 1997 湖北大学数学系 硕士
1990 - 1994 湖北大学数学系 学士
工作经历
2024.12 - 现在 首都经济贸易大学北京数字经济发展研究院，二级教授，博导
2002.06 - 2024.11 北京航空航天大学经济管理学院金融系，先后任副教授（2002-2012）、教授（2012-2024）、博导（2013-2024）
2019.01 -2019.12 北京市大兴区金融服务办公室，副主任（“人才京郊行”项目挂职）
2015.08 -2016.08 首创集团金融管理部，副总经理（挂职）
2010.07 -2010.12 北京市海淀区房屋管理局，局长助理（挂职）
2000.05 -2002.05 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所 博士后，研究方向：金融工程
访问经历
2020.01-2020.07 美国蒙特克莱尔大学数学系
2019.03-2019.04 美国普林斯顿大学运筹与金融工程系和耶鲁大学管理学院
2018.02-2018.03 美国普林斯顿大学金融工程系
2017.10-2017.11 美国普林斯顿大学金融工程系
2009.09-2009.12 美国哥伦比亚大学工业工程与运筹系及统计系
2008.11-2009.08 美国南卡罗来纳大学商学院金融系
2006.09-2006.11 香港中文大学系统工程和工程管理系
2006.07-2006.08 香港城市大学计算机系
2001.03-2001.06 奥地利维也纳科技大学金融与保险数学系
2001.04 德国柏林洪堡大学随机金融研究所
代表性学术成果
[1] 欧阳伊玲，王愉靖，李平等：数据要素与城投债定价：基于公共数据开放的准自然实验，《世界经济》, 2024,(02): 174-203。
[2] Yujing Wang, Ping Li, Haoyu Gao, Meng Li, Do the elite university projects promote scientific research competitiveness: Evidence from NSFC grants, Research Policy (FT50&ABS4*期刊), 53，2024，105074.
[3] Ping Li, Peiyao Zhang, Yanhong Guo, and Jiahong Li, How has the relationship between major financial markets changed during the Russia–Ukraine conflict? Humanities and Social Sciences Communications （Nature子刊）, Forthcoming, 2024.
[4] Ping Li, Jiahong Li, Dong Wang, Anomaly Identification and Premium Mining: Evidence from Chinese Urban Construction Investment Bonds, Asia-Pacific Financial Markets , 2023.
[5] Ping Li, Yanhong Guo & Hui Meng, The impact of CoCo bonds on systemic risk considering liquidity risk, Quantitative Finance (ABS3星期刊), 2022, 1909113.
[6] Ping Li, Yanhong Guo, Hui Meng, The Default Contagion of Contingent Convertible Bonds in Financial Network, The North American Journal of Economics and Finance , 2022 (60), 101661.
[7] Ping Li, Yanhong Guo, Hui Meng, Lixin Huang, The Impact of CoCo Bonds on Banking System's Net Value, Finance Research Letters , 2022, 102743.
[8] Dong Wang, Ping Li, Lixin Huang, Time-frequency volatility spillovers between major international financial markets during the COVID-19 pandemic, Finance Research Letters , 2022(46), 102244.
[9] 李平，李杰，韩颖薇：动态copula模型及在金融中的应用，《中国科学：数学》，2021，51(11)：1769-1790。
[10] 李嘉弘，李平：COVID-19疫情期间比特币与中国金融市场主要资产的关系研究，《管理评论》，2021，33(11)：12。
[11] Yanhong Guo, Ping Li*, Aihua Li, Tail risk contagion between international financial markets during COVID-19 pandemic, International Review of Financial Analysis (ABS3星期刊), 2021(73), 101649.
[12] Li Jie, Li Ping, Empirical Analysis of the Dynamic Dependence between WTI oil and Chinese energy stocks, Energy Economics (ABS3星期刊), 2021(93), 104299.
[13] 李平，徐佳宁：我国艺术品市场和股票市场的系统相关性分析，《管理评论》，2020，32(07)：123-137。
[14] P. Li, Y. Han, S.Lin & T. Qiao, Chinese write-down bonds: issuance and bank capital structure, Quantitative Finance (ABS3星期刊), 2020, 20(12), 2055-2065.
[15] Fangfang Li, Ping Li, Dynamic correlations and spillover effects between CoCo bonds and other financial assets: Evidence from European banking, Finance Research Letters, 2020, 18: 101486.
[16] Jie LI, Lixin HUANG, Ping LI, Are Chinese Crude Oil Futures Good Hedging Tools? Finance Research Letters , 2020, 38(25 April), 101514.
[17] 李平，李芳芳，刘洁，黄光东：考虑展期风险的可赎回 CoCo 债券定价，《管理科学学报》，2019。
[18] Li Ping, Meng Hui, Yu Feihui, Write-Down Bonds and Bank Capital Structure, Quantitative Finance (ABS3星期刊), 2018，18(9), 1543–1558.
[19] Li Ping, Zhang Ziyi, Yang Tianna, Zeng Qingchao, The relationship among China’s fuel oil spot, futures and stock markets, Finance Research Letters , 2018，24：151-162.
[20] Tianna Yang*, Wenxuan Hou, Ping Li，Short-run price performance of venture capital trust in initial public offerings, Finance Research Letters ，2018, 25: 177-182.
[21] Yingwei Han, Ping Li, Yong Xia, Dynamic robust portfolio selection with copulas, Finance Research Letters , 2017.
[22] 李平，尹菁华，李芳芳，黄光东*：基于Copula双变量模拟的CoCo债券定价,《系统工程学报》，2016。
[23] Li Ping, Han Yingwei, Xia Yong, Portfolio optimization using asymmetry robust mean absolute deviation model, Finance Research Letter , 2016.
[24] 李平, 付文燕：中国CRM息差与债券信用利差关系的实证研究，《金融经济学研究》，30（3），2015。
[25] Li Ping and Li Zezheng, Change Analysis of Dependence Structure and Dynamic Pricing of Basket Default Swaps, European Financial Management (ABS3星期刊), 2015，21(4): 646-671.
[26] 李平，曲博，黄光东：基于Fréchet Copula的欧式脆弱期权定价，《管理科学学报》，2012。
[27] 李平，张馨匀，丁倩岩：基于时变t-Copula的抵押外汇契约(CFXO)定价研究, 《管理学报》，2012。
[28] 李平，黄光东，路阳：基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理，《系统工程理论与实践》，31(5)：799-804，2011。
[29] 李平，李华：中国沪市β系数和收益率关系的条件检验法，《管理评论》，2，3-6，2005。
出版专著
[1] 虚拟经济概览(与成思危等合作），科学出版社，2016。
[2] 《人民币国际化之路》(与成思危等合作），中信出版社，2014。
[3] 《Chinese Stock Market》(与成思危等合作），科学出版社，2014。
主持课题
[1] 公共债务周期模型、债务风险分析与控制措施研究，国家自然科学基金重点项目子课题，起止年月：2021.01- 2025.12。
[2] 我国商业银行减记债的设计、定价及对银行资本结构的影响研究，国家自然科学基金面上项目，起止年月：2016.01-2019.12。
[3] 基于动态因子Copula和DCC模型的可违约公司债券定价和信用资产组合管理，国家自然科学基金面上项目，起止年月：2013.01-2016.12。
[4] 基于动态Copula的多元信用衍生产品定价，国家自然科学基金面上项目，起止年月：2010.01-2012.12。
[5] 离散时间不完全金融市场中基于Copula的多资产期权定价研究，国家自然科学基金青年项目，起止年月：2006.01-2008.12。
[6] Copula在二元期权定价中的应用，国家博士后科学基金项目，起止年月：2001.05-2002.05。
[7] 我国期货及衍生品行业投资者状况专项调查研究，中国期货业协会专项课题，起止年月：2022.01-2022.06。
[8] 小微企业质押融资问题研究，中国工业与信息化部课题，起止年月：2018.12-2024.11。
[9] 海淀区加强和创新物业规范化管理研究，北京市海淀区房屋管理局项目，起止年月：2015.11-2016.05。
[10] 基于动态Copula和因子模型的我国系统性金融风险度量和管理，北京航空航天大学人文社科拔尖人才支持计划，起止年月：2019.07-2023.12。
[11] 基于Copula函数的航空武器项目组合全寿命风险管理，中航工业集团航空科学基金项目，起止年月：2006.10-2008.09。
参与课题
[1] 国家外汇储备的多元化和国际资产配置模型，国家自然科学基金重点项目，起止年月：2009.01-2012.12。
[2] 金融风险控制中的定量分析与计算， 国家973项目，起止年月：2008.01-2010.12。
[3] 国际化前景下人民币衍生品框架设计、实施策略及创新研究，国家自然科学基金应急项目，起止年月：2007.06-2008.05。
[4] 离散时间不完全金融市场中基于鞅方法的期货定价研究，国家自然科学基金面上项目，起止年月：2004.01-2006.12。
